Descriptif
- Contrôle : 6
- Travaux dirigés en salle info : 8
- Cours magistral : 8
Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Module électif MAE10 "Modèles Stochastiques pour la Finance"
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Scientifique acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
<b><u>Plan du cours</u> :</b>
<ul>
<li><u>Séances 1-2</u> :
Edp de Black et Scholes pour les options européennes; options asiatiques.
Résultats d'unicité.
Méthode des différences finies. Schémas d'Euler explicite, implicite et de Crank-Nicolson. Stabilité, condition CFL, convergence.
<li><u>Séances 3-4</u> :
Edp pour les options américaines : inéquations aux dérivées partielles.
Notion de solution de viscosité.
Schémas aux différences finies : monotonie, convergence.
Algorithmes : PSOR, Brennan et Schwartz, Newton, Projection.
<li><u>Séance 5 </u> :
Edp pour le contrôle stochastique. Optimisation de portefeuille : problème de Merton.
Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman.
Algorithme de Howard-Newton.
<li><u>Séance 6 </u> :
Supervision des projets.
