v2.5.0 (3618)

Cours scientifiques - FQ307 : Éléments de Calcul stochastique

Domaine > Mathématiques et leurs applications.

Descriptif

The course presents the basic material of a second level of stochastic calculus. It will include the following chapters.

  • -  Motivations: stochastic modeling, probabilistic representations of linear PDEs, stochastic control, filtering, mathematical finance.

  • -  Stochastic processes in continuous time: Gaussian processes, Brownian motion, (local) martingales, semimartingales, Itô processes.

  • -  Stochastic integrals: forward and Itô integral.

  • -  Itô and chain rule formulae, a first approach to stochastic differential equations.

  • -  Girsanov formulae. Novikov and Benês condition. Novikov condition. Predictable representation of Brownian martingales.

  • -  Stochastic differential equations with Lipschitz coefficients. Markov flows.

22.5 heures en présentiel (11 blocs ou créneaux)
réparties en:
  • Cours magistral : 13.5
  • Petite classe : 7.5
  • Contrôle : 1.5

Diplôme(s) concerné(s)

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

PRB203-Introduction au Calcul Stochastique

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
  • Scientifique acquis : 2

Le coefficient de l'UE est : 1

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

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