v2.7.0 (4283)

Cours scientifiques - PRB222 : Projets d'Ingénierie Financière

Domaine > Analyse et Calcul Scientifique, Probabilités et Statistiques, Optimisation, Recherche opérationnelle et Commande, Mathématiques et leurs applications.

Descriptif

Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours PRB221 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.
Le projet PRB222 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours PRB221 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.

Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance

Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.

Objectifs pédagogiques

Approfondir les outils de méthodes de Monte-Carlo sur des situations prototypes d'ingénierie financière.

21 heures en présentiel

effectifs minimal / maximal:

10/40

Diplôme(s) concerné(s)

UE de rattachement

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

PRB201, PRB202

Format des notes

Numérique sur 20

Pour les étudiants du diplôme Master 1 Applied Mathematics ans statistics - Orsay

Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 7
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    7 ≤ note initiale < 10

Le coefficient de l'UE est : 1

L'UE est évaluée par les étudiants.

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Vos modalités d'acquisition :

Projets

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10

Le coefficient de l'UE est : 1

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance

Mots clés

méthodes Monte-Carlo, finance

Méthodes pédagogiques

projet C++
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