v2.7.0 (4486)

Cours scientifiques - FQ308 : Calcul stochastique avancé

Descriptif

The course presents the basic material of a third level of stochastic calculus. It will include the following chapters.

  • -  Motivations.

  • -  Stochastic differential equations without Lipschitz coefficients: strong existence, pathwise uniqueness, existence and uniqueness in law. Engelbert-Schmidt criterion. Non-explosion conditions

  • -  Bessel processes and Cox-Ingersoll-Ross model.

  • -  Backward stochastic differential equations and connections with semilinear PDEs.

20.25 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
  • Cours magistral : 18.75
  • Contrôle : 1.5

Diplôme(s) concerné(s)

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

FQ307-Elements of Stochastic Calculus

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
  • Scientifique acquis : 2

Le coefficient de l'UE est : 1

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