18 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
- Stage de communication : 19
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
Le cours se déroulera sur 5 séances de 3h. Il se répartira entre l'étude du modèle à volatilité locale et la présentation des modèles à volatilité stochastique. La calibration sera traitée de manière transversale.
- Introduction: le modèle de Black-Scholes et le smile de volatilité
- Modèle à volatilité locale. Formule de Dupire et Calibration. Résultat de dualité Call-Put. Théorème de Gyöngy.
- Modèles à volatilité stochastique. Le modèle de Heston et les modèles affines.
