v2.7.0 (4486)

Cours scientifiques - FQ305 : Risque de crédit

Descriptif

Ce cours analysera certains modèles pour la mesure de risque de crédit financiers:
Modèles à intensité, Produits de crédit mono-émetteur, Produits de crédit multi-émetteur;
Couverture des produits de crédit; et introduction au risque de contrepartie. Un TP sera
organisé, à l'avant dernière séance pour simuler ces modèles. L'évaluation du cours
se fera par un examen final écrit.

19.25 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
  • Contrôle : 3
  • Cours magistral : 9.75
  • Travaux dirigés en salle info : 6.5

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS

Le coefficient de l'UE est : 1

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Programme détaillé

- Modèles à intensité.
- Produit de crédit mono-émetteur.
- Produit de crédit multi-émetteurs.
- Couverture des produits de crédit & introduction au risque de contrepartie.

- TP - Salle de TP.
- Examen.

Mots clés

Probabilités et Statistiques, Mathématiques et leurs applications
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