Descriptif
Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours PRB221 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.
Le projet PRB222 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours PRB221 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance
Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.
Objectifs pédagogiques
Approfondir les outils de méthodes de Monte-Carlo sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
effectifs minimal / maximal:
10/40Diplôme(s) concerné(s)
- Master 1 Applied Mathematics ans statistics - Orsay
- Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
UE de rattachement
- PRB220 : Méthodes numériques probabilistes
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
PRB201, PRB202
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Master 1 Applied Mathematics ans statistics - Orsay
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Projets
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
Le coefficient de l'UE est : 1
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance