Descriptif
The course presents the basic material of a third level of stochastic calculus. It will include the following chapters.
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- Motivations.
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- Stochastic differential equations without Lipschitz coefficients: strong existence, pathwise uniqueness, existence and uniqueness in law. Engelbert-Schmidt criterion. Non-explosion conditions
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- Bessel processes and Cox-Ingersoll-Ross model.
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- Backward stochastic differential equations and connections with semilinear PDEs.
20.25 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
- Cours magistral : 18.75
- Contrôle : 1.5
Diplôme(s) concerné(s)
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
FQ307-Elements of Stochastic Calculus
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
- Scientifique acquis : 2
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.