Descriptif
Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours PRB221 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.
Le projet PRB222 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours PRB221 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance
Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.
Objectifs pédagogiques
Approfondir les outils de méthodes de Monte-Carlo sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
effectifs minimal / maximal:
10/40Diplôme(s) concerné(s)
- Master 1 Applied Mathematics ans statistics - Orsay
- Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
UE de rattachement
- APM_4PRB7_TA : Méthodes numériques probabilistes
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Pour les étudiants du diplôme Master 1 Applied Mathematics ans statistics - Orsay
Programme détaillé
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance