Descriptif
The course presents the basic material of a third level of stochastic calculus. It will include the following chapters.
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- Motivations.
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- Stochastic differential equations without Lipschitz coefficients: strong existence, pathwise uniqueness, existence and uniqueness in law. Engelbert-Schmidt criterion. Non-explosion conditions
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- Bessel processes and Cox-Ingersoll-Ross model.
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- Backward stochastic differential equations and connections with semilinear PDEs.
20.25 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
- Cours magistral : 18.75
- Contrôle : 1.5
Diplôme(s) concerné(s)
- Master 2 Statistics, finance and Actuarial sciences
- Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
FQ307-Elements of Stochastic Calculus
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Master 2 Statistics, finance and Actuarial sciences
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
- Scientifique acquis : 2
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.