Descriptif
- Contrôle : 6
- Travaux dirigés en salle info : 8
- Cours magistral : 8
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Module électif MAE10 "Modèles Stochastiques pour la Finance"
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
- Scientifique acquis : 1.5
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
<b><u>Plan du cours</u> :</b>
<ul>
<li><u>Séances 1-2</u> :
Edp de Black et Scholes pour les options européennes; options asiatiques.
Résultats d'unicité.
Méthode des différences finies. Schémas d'Euler explicite, implicite et de Crank-Nicolson. Stabilité, condition CFL, convergence.
<li><u>Séances 3-4</u> :
Edp pour les options américaines : inéquations aux dérivées partielles.
Notion de solution de viscosité.
Schémas aux différences finies : monotonie, convergence.
Algorithmes : PSOR, Brennan et Schwartz, Newton, Projection.
<li><u>Séance 5 </u> :
Edp pour le contrôle stochastique. Optimisation de portefeuille : problème de Merton.
Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman.
Algorithme de Howard-Newton.
<li><u>Séance 6 </u> :
Supervision des projets.