Descriptif
Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours PRB221 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.
Le projet PRB222 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours PRB221 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance
Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage C++.
Objectifs pédagogiques
Approfondir les outils de méthodes de Monte-Carlo sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
effectifs minimal / maximal:
10/40Diplôme(s) concerné(s)
UE de rattachement
- PRB220 : Méthodes numériques probabilistes
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
PRB201, PRB202
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
Projets
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
Le coefficient de l'UE est : 1.75
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance