Descriptif
Le cours est consacré à l’étude des processus non linéaires qui permettent de modéliser certains faits stylisés empiriques ne pouvant être expliqués dans un cadre linéaire. En particulier, on s'intéresse aux processus conditionnellement hétéroscédastiques de type GARCH, aux processus longue mémoire de type FARIMA et aux processus à changements de régimes de type SETAR et Markov-Switching.
Le cours est illustré par des travaux dirigés utilisant le logiciel Matlab. On montre les applications des modèles présentés dans le domaine de l’ingénierie financière et de l’économie, mais également dans le domaine de l’hydrologie et de la météorologie.
Attention : ce cours comporte 8 séances de 3h30 !
effectifs minimal / maximal:
10/50Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
- Scientifique acquis : 2
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
1. CM: Des séries linéaires aux séries non linéaires.
2. TD salle info : Travaux dirigés.
3. CM: Processus à mémoire longue : ARFIMA (1)
4. TD salle info: Travaux dirigés.
5. CM: Processus à mémoire longue - ARFIMA (2)
6. TD salle info: Travaux dirigés.
7. CM: Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (1)
8. TD salle info: Travaux dirigés.
9. CM: Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (2)
10. TD salle info: Travaux dirigés.
11. CM: Processus non linéaires à changement de régime (1)
12. TD salle info: Travaux dirigés.
13. CM: Processus non linéaires à changement de régime (1)
14. TD salle info: Travaux dirigés.
15. Contrôle: Contrôle des connaissances théoriques et pratiques
