Descriptif
Ce cours analysera certains modèles pour la mesure de risque de crédit financiers:
Modèles à intensité, Produits de crédit mono-émetteur, Produits de crédit multi-émetteur;
Couverture des produits de crédit; et introduction au risque de contrepartie. Un TP sera
organisé, à l'avant dernière séance pour simuler ces modèles. L'évaluation du cours
se fera par un examen final écrit.
18 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
Programmation par séance:
- Jeudi 31 janvier de 13h30 à 16h45 : Modèles à intensité
- Jeudi 7 février 13h30 à 16h45 : Produit de crédit mono-émetteur
- Mercredi 13 février13h30 à 16h45 : Produit de crédit multi-émetteurs
- Mercredi 20 février 13h30 à 16h45 : Couverture des produits de crédit & introduction au risque de contrepartie
- Mercredi 27 février 13h30 à 16h45 : TP – Salle de TP.
- Mercredi 6 mars 13h30 à 16h45 : Examen